Применение методов Монте-Карло в финансах — Методы Монте-Карло – увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин – физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.
Название: Применение методов Монте-Карло в финансах Автор: Питер Джекел Издательство: Интернет-трейдинг Год: 2004 Страниц: 262 Формат: PDF Размер: 10 Мб ISBN: 5-902360-02-1 Качество: Отличное Язык: Русский
Содержание:
Оглавление Предисловие Математические обозначения Глава № 1 Ведение Глава № 2 Математическое основание методов Монте-Карло Глава № 3 Стохастическая динамика Глава № 4 Выборка, управляемая процессом Глава № 5 Корреляция и сонаправленное движение Глава № 6 Использование линейной корреляционной матрицы Глава № 7 Псевдослучайные числа Глава № 8 Числа с низким расхождением Глава № 9 Неравномерные случайные величины Глава № 10 Техника уменьшения вариации Глава № 11 «Греки» Глава № 12 Монте-Карло в модели BGM/J Глава № 13 Нерекомбинируемые деревья Глава № 14 Дополнения Библиография Индекс
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
ПОИСК
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Уважаемый пользователь, все файлы на этом сайте предоставлены исключительно для ознакомления, после просмотра файла Вы обязуетесь удалить его со своего компьютера и приобрести лицензионную версию. Владельцы и создатели данного сайта не претендуют на авторские права того или иного файла, и по требованию автора, файл может быть удален с сайта.
